ThinkPadユーザーだけなのかもしれないが、デスクトップに「マイ Bluetooth」というアイコンができる。 
デスクトップを整理していて、このアイコンを消したいな。。と思ったものの、普通には消せなかったので、ネットを検索。以下のリンクによると、どうもレジストリを直接編集すると消せるようだ。
Remove "My Bluetooth Places" Shortcut On Desktop
消し方の手順は、まず、レジストリ・エディタを起動して、
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{6af09ec9-b429-11d4-a1fb-0090960218cb}
というキーを検索（フォルダー風に表示されているのが「キー」）。 
この「キー」を選択して、この「キー」フォルダーの中に、
”My Bluetooth Places"
という「データ」の入った、文字列(REG_SZ)があるのを確認する。 
確認したら、{6af09ec9-b429-11d4-a1fb-0090960218cb} という「キー」を右クリックで削除してWindowsを再起動する。
※レジストリを編集する関係上、自信の無い方はご注意下さい。
2009/09/27追記
移行前のサイトでコメントを頂きましたが、 tweek UI というツールを使っても可能だそうです。